東海東京フィナンシャル・ホールディングス（8616） – 東海東京証券の自己資本規制比率の訂正に伴う当社決算説明資料の訂正に関するお知らせ

2022 年 4 月 28 日 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 代表取締役社長 合田 一朗 東京都中央区日本橋二丁目 5 番 1 号 証券コード 8616 東証プライム・名証プレミア 東海東京証券の自己資本規制比率の訂正に伴う 当社決算説明資料の訂正に関するお知らせ 当社子会社である東海東京証券が過去に計算しました自己資本規制比率に誤りがあり、当社が開示しました決算説明資料の一部に訂正がありますので、お知らせいたします。 1. 訂正対象となる開示資料 開示資料 決算説明資料 対象期間 2022 年 3 月期（第 3、2、1 四半期）、2021 年 3 月期（各四半期）、2020年 3 月期（各四半期）、2019 年 3 月期（各四半期）、2018 年 3 月期（各四半期）、2017 年 3 月期（第 4 四半期） 東海東京証券が過去の自己資本規制比率の算出において、取引先リスク相当額のリスク認識に誤りがありました。このため過去に遡って確認したところ、上記対象期間における取引先リスク相当額に誤りがあったことから、「取引先リスク相当額」「リスク相当額」「自己資本規制比率」2．訂正理由 を訂正します。 なお、複数の資料に訂正がわたるため、訂正箇所概要および自己資本規制比率の訂正内容を記載いたします。詳細は次ページ以降をご確認ください。 精査に時間を要することから現状把握している部分を開示いたします。上記以外にも訂正を要する箇所が出てきましたら速やかに開示いたします。 記 1 各 位 2．訂正内容 ⾃⼰資本規制⽐率（%）（修正後）⾃⼰資本規制⽐率（%）（修正前）控除後⾃⼰資本リスク相当額(修正後)リスク相当額(修正前)市場リスク相当額取引先リスク相当額（修正後取引先リスク相当額（修正前2017年3⽉期2018年3⽉期2019年3⽉期 2020年3⽉期2021年3⽉期2022年3⽉期4Q4Q4Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q432.3382.5331.7400.9365.4358.7324.8344.3353.3333.1434.3385.6335.5403.2367.4362.1327.1345.2354.4334.499,931100,25097,493104,165103,734105,500101,954101,603102,033103,36723,11826,20629,39523,0068,4632,0151,90325,99510,2922,4922,28129,05614,0751,8971,55825,98025,83110,7991,8171,66828,38128,23113,2011,9361,78629,40829,13113,9422,3492,07331,38231,16114,3403,9283,70729,50929,43112,2704,3664,28828,87728,78812,8842,9502,86131,02730,91014,2133,6523,535基礎的リスク相当額12,63913,42113,42213,36313,24313,11513,11312,87213,04213,161 以 上 本件に関するお問い合わせは、広報・IR 部 03-3517-8618 までお願いいたします。2 【参考資料】 各 位 2022 年 4 月 28 日 東海東京証券株式会社 名古屋市中村区名駅四丁目 7 番 1 号 自己資本規制比率の訂正に関するお知らせ 当社が過去に開示いたしました自己資本規制比率の取引先リスクの認識に誤りがありました。 お詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正いたします。 なお、次頁以降の訂正箇所には下線を付しております。 ◆自己資本規制比率 訂正箇所概要（単位：％） 修正前 修正後差異2021年9月末2021年6月末2021年3月末2020年12月末2020年9月末2020年6月末2020年3月末2019年3月末2018年3月末2017年3月末334.4354.4345.2327.1362.1367.4403.2335.5385.6434.3333.1 ▲ 1.3353.3 ▲ 1.1344.3 ▲ 0.9324.8 ▲ 2.3358.7 ▲ 3.4365.4 ▲ 2.0400.9 ▲ 2.3331.7 ▲ 3.8382.5 ▲ 3.1432.3 ▲ 2.0 ◆訂正対象書類 ※18 ページ ・当社ホームページ掲載の「業務及び財産の状況に関する説明書」（2021 年 3 月期） ・当社ホームページ掲載の「自己資本規制比率」（2020 年 6 月末～2021 年 9 月末） ・東海東京フィナンシャル・ホールディングスホームページ掲載の「決算説明資料」（2022 年 3 月期（第 4 四半期）資料で訂正） 1 （Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ）103,367103,367自 己 資 本 規 制 比 率 （Ｄ）／（Ｅ）×１００334.4 ％333.1 ％▲ 1.3 ％ ◆2021 年 9 月末 基 本 的 項 目補 完 的 項 目控 除 資 産固 定 化 され てい ない自 己 資 本リ ス ク 相 当 額 ◆2021 年 6 月末 基 本 的 項 目補 完 的 項 目控 除 資 産固 定 化 され てい ない自 己 資 本リ ス ク 相 当 額 ◆2021 年 3 月末 基 本 的 項 目補 完 的 項 目控 除 資 産固 定 化 され てい ない自 己 資 本リ ス ク 相 当 額 評 価 差 額 金 ( 評 価 益 ) 等金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 等一 般 貸 倒 引 当 金長 期 劣 後 債 務短 期 劣 後 債 務市 場 リ ス ク 相 当 額取 引 先 リ ス ク 相 当 額基 礎 的 リ ス ク 相 当 額控 除 前 リ ス ク 相 当 額暗号資産等による控除額（第17条関係）評 価 差 額 金 ( 評 価 益 ) 等金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 等一 般 貸 倒 引 当 金長 期 劣 後 債 務短 期 劣 後 債 務市 場 リ ス ク 相 当 額取 引 先 リ ス ク 相 当 額基 礎 的 リ ス ク 相 当 額控 除 前 リ ス ク 相 当 額暗号資産等による控除額（第17条関係）評 価 差 額 金 ( 評 価 益 ) 等金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 等一 般 貸 倒 引 当 金長 期 劣 後 債 務短 期 劣 後 債 務市 場 リ ス ク 相 当 額取 引 先 リ ス ク 相 当 額基 礎 的 リ ス ク 相 当 額控 除 前 リ ス ク 相 当 額暗号資産等による控除額（第17条関係）2 修正前94,48120,739 －63510420,000 －11,853（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）（Ｄ）（Ｅ）30,91014,2133,53513,161（Ｆ）30,910（Ｇ） －修正前92,92620,733 －6359820,000 －11,626（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）（Ｄ）（Ｅ）28,78812,8842,86113,042（Ｆ）28,788（Ｇ） －修正前91,69920,736 －63510020,000 －10,831（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）（Ｄ）（Ｅ）29,43112,2704,28812,87229,431（Ｆ）（Ｇ） －修正後94,48120,739 －63510420,000 －11,85331,02714,2133,65213,16131,027 －修正後92,92620,733 －6359820,000 －11,62628,87712,8842,95013,04228,877 －修正後91,69920,736 －63510020,000 －10,83129,50912,2704,36612,87229,509 －（単位：百万円）差額117117117————————————898989787878（単位：百万円）差額（単位：百万円）差額（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ）101,603101,603自 己 資 本 規 制 比 率 （Ｄ）／（Ｅ）×１００345.2 ％344.3 ％▲ 0.9 ％ （Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ）102,033102,033自 己 資 本 規 制 比 率 （Ｄ）／（Ｅ）×１００354.4 ％353.3 ％▲ 1.1 ％ （Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ）101,954101,954自 己 資 本 規 制 比 率 （Ｄ）／（Ｅ）×１００327.1 ％324.8 ％▲ 2.3 ％ ◆2020 年 12 月末 基 本 的 項 目補 完 的 項 目控 除 資 産固 定 化 され てい ない自 己 資 本リ ス ク 相 当 額 ◆2020 年 9 月末 基 本 的 項 目補 完 的 項 目控 除 資 産固 定 化 され てい ない自 己 資 本リ ス ク 相 当 額 ◆2020 年 6 月末 基 本 的 項 目補 完 的 項 目控 除 資 産固 定 化 され てい ない自 己 資 本リ ス ク 相 当 額 評 価 差 額 金 ( 評 価 益 ) 等金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 等一 般 貸 倒 引 当 金長 期 劣 後 債 務短 期 劣 後 債 務市 場 リ ス ク 相 当 額取 引 先 リ ス ク 相 当 額基 礎 的 リ ス ク 相 当 額控 除 前 リ ス ク 相 当 額暗号資産等による控除額（第17条関係）評 価 差 額 金 ( 評 価 益 ) 等金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 等一 般 貸 倒 引 当 金長 期 劣 後 債 務短 期 劣 後 債 務市 場 リ ス ク 相 当 額取 引 先 リ ス ク 相 当 額基 礎 的 リ ス ク 相 当 額控 除 前 リ ス ク 相 当 額暗号資産等による控除額（第17条関係）修正前92,57620,605514955820,000 －11,228（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）（Ｄ）（Ｅ）31,16114,3403,70713,11331,161（Ｆ）（Ｇ） －修正前96,42820,578514953120,000 －11,505（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）（Ｄ）（Ｅ）29,13113,9422,07313,115（Ｆ）29,131（Ｇ） －（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）（Ｄ）（Ｅ）評 価 差 額 金 ( 評 価 益 ) 等金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 等一 般 貸 倒 引 当 金長 期 劣 後 債 務（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ）市 場 リ ス ク 相 当 額取 引 先 リ ス ク 相 当 額基 礎 的 リ ス ク 相 当 額修正前95,39120,576514952920,00012,232103,73428,23113,2011,78613,2433 修正後92,57620,605514955820,000 －11,22831,38214,3403,92813,11331,382 －修正後96,42820,578514953120,000 －11,50529,40813,9422,34913,11529,408 －修正後95,39120,576514952920,00012,232103,73428,38113,2011,93613,243（単位：百万円）差額（単位：百万円）差額221221221277276277———————————-150150（単位：百万円）差額（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ）105,500105,500自 己 資 本 規 制 比 率 （Ｄ）／（Ｅ）×１００362.1 ％358.7 ％▲ 3.4 ％ 自 己 資 本 規 制 比 率 （Ｄ）／（Ｅ）×１００367.4 ％365.4 ％▲ 2.0 ％ 自 己 資 本 規 制 比 率 （Ｄ）／（Ｅ）×１００403.2 ％400.9 ％▲ 2.3 ％ ◆2020 年 3 月末 基 本 的 項 目補 完 的 項 目控 除 資 産固 定 化 され てい ない自 己 資 本リ ス ク 相 当 額 ◆2019 年 3 月末 基 本 的 項 目補 完 的 項 目控 除 資 産固 定 化 され てい ない自 己 資 本リ ス ク 相 当 額 ◆2018 年 3 月末 基 本 的 項 目補 完 的 項 目控 除 資 産固 定 化 され てい ない自 己 資 本リ ス ク 相 当 額 （Ａ）（Ｂ）（Ｃ）（Ｄ）（Ｅ）（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）（Ｄ）（Ｅ）（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）（Ｄ）（Ｅ）評 価 差 額 金 ( 評 価 益 ) 等金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 等一 般 貸 倒 引 当 金長 期 劣 後 債 務（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ）市 場 リ ス ク 相 当 額取 引 先 リ ス ク 相 当 額基 礎 的 リ ス ク 相 当 額金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 等一 般 貸 倒 引 当 金長 期 劣 後 債 務（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ）市 場 リ ス ク 相 当 額取 引 先 リ ス ク 相 当 額基 礎 的 リ ス ク 相 当 額金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 等一 般 貸 倒 引 当 金長 期 劣 後 債 務（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ）市 場 リ ス ク 相 当 額取 引 先 リ ス ク 相 当 額基 礎 的 リ ス ク 相 当 額修正前95,54020,697516192720,00012,072104,16525,83110,7991,66813,363修正前88,68620,6175892820,00011,81197,49329,05614,0751,55813,422修正前90,38720,6275824520,00010,765100,25025,99510,2922,28113,421修正後95,54020,697516192720,00012,072104,16525,98010,7991,81713,363修正後88,68620,6175892820,00011,81197,49329,39514,0751,89713,422修正後90,38720,6275824520,00010,765100,25026,20610,2922,49213,421（単位：百万円）差額—————————-149149339339211211（単位：百万円）差額（単位：百万円）差額4 自 己 資 本 規 制 比 率 （Ｄ）／（Ｅ）×１００385.6 ％382.5 ％▲ 3.1 ％ 自 己 資 本 規 制 比 率 （Ｄ）／（Ｅ）×１００335.5 ％331.7 ％▲ 3.8 ％ ◆2017 年 3 月末 基 本 的 項 目補 完 的 項 目控 除 資 産固 定 化 され てい ない自 己 資 本リ ス ク 相 当 額（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）（Ｄ）（Ｅ）金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 等一 般 貸 倒 引 当 金長 期 劣 後 債 務（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ）市 場 リ ス ク 相 当 額取 引 先 リ ス ク 相 当 額基 礎 的 リ ス ク 相 当 額修正前85,75425,4764423325,00011,29999,93123,0068,4631,90312,639修正後85,75425,4764423325,00011,29999,93123,1188,4632,01512,639（単位：百万円）差額———112112自 己 資 本 規 制 比 率 （Ｄ）／（Ｅ）×１００434.3 ％432.3 ％▲ 2.0 ％ 以 上 本件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 広報・IR 部 03-3517-8618 5